EAの運用に当たっては、デフォルト（初期値）設定のままで稼働することがほとんどだと思いますが、よりよい設定を求めて最適化する方も多いと思います。
その際のバックテスト期間をどれくらいにするのが適当でしょうか？
考え方は人それぞれだと思いますが、５年、１０年、２０年と、長期にわたって安定的に右肩上がりであれば今後も長期にわたり安定的な運用が期待されると考えるのが自然かなと思います。
しかし、こういった設定でもグラフを見るとヨコヨコの期間があったり、一時期落ち込んだ期間があったりするのが普通で、実際の期間に置き換えると何か月、あるいは何年も利益が伸びない期間があるものです。この場合、実際の運用においてその期間に突入した場合は、そのEAを稼げないEAと判断してしまう可能性もあります。
一方、１年や２年の短期間で最適化した場合はどうでしょうか。昨今はAIの導入もあり以前とはトレードの傾向も変わってきたとも聞きます。最近の動きに適した最適化ができるといえなくもないです。
短期間で最適化されたパラメータは、えてして長期間のバックテストをすると破綻することはよくあることです。なので何年も使える設定とは考えないのが自然なのではないかと思います。
そう考えると、一体全体、どの期間で最適化するのがベターなのかという疑問は常にわいてきますし、結果がすべての相場の世界では「正解がない」が正解かもしれません。
それでも少しでも良い結果を残す可能性が高いのは何かということで、以下の検証をしてみることにしました。
＜検証内容＞ 以下、AとBの結果を比較します。
A 過去５年間で最適化したパラメータで１年間運用した場合の利益
B 過去２年間で最適化したパラメータで１か月運用を１年間運用した場合の利益（１か月ごとに直近２年間で最適化した数値を設定することを１年間（１２回）続けた場合の利益）
結果が分かり次第、ブログにアップしたいと思います。
さて、その結果です。
Aの「過去５年間で最適化したパラメータ」で運用した場合のほうが利益が大きいという結果になりました。
逆にBの「過去２年間で最適化したパラメータ」は、利益がマイナスになりました。
この結果はたまたまこうなったのだと思いますが、私としては、Bの「過去２年間最適化」がいい結果を出してほしかった。短期間の動向に従うほうがいい結果が出るという結論を導き出したかった、というのが本音です。
とはいえ、最適化期間が長ければいいのかというとそうではないはずです。例えば２０年間で最適化した場合、収益のグラフで見るヨコヨコやDD期間は結構長いでしょうから、実際の運用でその期間に入ってしまうと最適ではない設定という判断になるでしょう。
結局のところ何年がいいんでしょうね。